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再谈计量经济学入门教材


        本文将从作者、更新速度、内容等方面重点介绍三种计量经济学入门教材。它们分别是D·N·Gujarati的<Basic Econometrics>、J·M·Stock& M·W·Watson的<Introduction to Econometrics>、J·Wooldridge的<Introductory toEconometrics>。

      先说作者。记得有位牛人说过:最入门到教材才需要大师级的人来写,因为只有大师才可以不借助或者少借助数学就可以清晰无误的表达思想。三本书的作者以J·M·Stock地位最高。别的且不说,在2000年诺贝尔炸药奖发给赫克曼与麦克法登,并首次明确提出“Micro econometrics”这一概念之后,在<Journal ofEconometrics>发行一百期的纪念刊请了两位经济学家总结“Macro econometrics”,一人是格兰杰,另外一个就是Stock。其在计量经济学界的地位可见一斑。注意,和Stock合著教材的M·W·Watson和D-W检验的D·S·Watson不是一个人。J·Wooldridge亦是Econometric Society的资深Fellow——这在美国是继诺贝尔奖、克拉克奖经济学最高荣耀。

      接着说下更新速度。Gujarati的<Basic Econometrics>,这本书是包括华科在内的不少学校考博制定教材,我看了大概三四遍。Gujarati是计量入门教材老人了,他的书第一版开始于1978年,至今已出四版。呵呵,更新速度远不如老萨的《经济学》。前几天看Wooldridge的主页,2000年才出第一版的<Introductory toEconometrics>,其第四版已经开始发售。J·M·Stock& M·W·Watson的<Introduction toEconometrics>2003年初版,先国内已有第三版英文影印版。

   再说内容。不少人对Gujarati的<Basic Econometrics>颇有微词。它一大“罪状”是重点不突出。以2004年中文最新版为例,像联立方程模型这些“老掉牙”的东西,模型复杂、识别麻烦而又有争议、预测效果更是遭人诟病,而老先生足足讲了三章(p677-748)。目前实证最火的面板数据与工具变量,前者只有20页(p599-619),而后者干脆放到《识别问题》里的一个小节里。面板数据是Wooldridge的长项,其<Econometric Analysisof Cross Section and Panel Data>为业内广为称道。J·M·Stock& M·W·Watson的<Introduction toEconometrics>则是以思想取胜。其第一章《经济问题与数据》、第七章《基于多元回归的评估研究》、第十一章《实验与准实验》值得每个有志于做实证的研究者一读。

       在数据方面,Gujarati版多为小样本且以时间序列数据居多,这会导致一系列问题。Stock等版数据还比较齐全,和Wooldridge一样,提供了包括EViews/Stata等好几种格式。两者数据来源基本上都是发表在AER等顶尖刊物的论文,但Wooldridge数据丰富程度远胜前者。

       英文版VS中文版。如果你不是太忙又有志于从事经济学研究,我强烈推荐大家直接上英文版。相信有不少人有过这样的经历:看过几遍中文版,觉得还有看英文版的必要。

        想买上面三本书,首义门口书店有售。电子版GOOGLE搜索也很方便。


本文来自: 中国经济学教育科研网论坛(http://bbs.efnchina.com) 详细出处参考:http://bbs.efnchina.com/dispbbs.asp?boardid=33751&ID=401019

 

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