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经济学分析中的时间因素及其启示

复旦 98级经济学系基地班 吴桂英

[内容摘要]本文是对马歇尔在《经济学原理》中提出的时间因素进行思考的过程。文章的第一部份指出对时间因素的重视体现了这本著作的综合主义特点;第二部份用一个经典的经济现象说明需求与供给都是时间的函数;第三部份将从风尚的变化、制度的完善、产权的界定和生产力的发展来说明时间因素如何影响需求与供给,从而成为经济学分析中的重要因素;第四部份旨在得出时间因素在经济学方法论上给予的启示:静态经济学与动态经济学的应用、理性演绎与经验归纳的统一。
[关键字] 《经济学原理》 时间因素 需求 供给 动态经济学 理性縯绎

I 综合主义特点与时间因素
科学的经济学体系建立于十八世纪,亚当·斯密的《国富论》是那个时代的杰作。经过几番“革命”,体现于约翰·斯图亚特·穆勒的《政治经济学原理》一书中。接着,由于边际效用原理的引进,这个体系又经历了一次重大革命(杰文斯、门格尔、瓦尔拉)。经过1890至1920年期间的另一个巩固过程,一个分析工具的理论体系脱颖而出,并综合体现在阿尔弗雷德·马歇尔所著的《经济学原理》之中。
从马歇尔著作的渊源和创造性看,经济学说史上有一种观点,认为他试图调和英国“古典学派”(指李嘉图主义 )的分析原理和“边际效用学派”(主要指杰文斯和奥地利学派)的分析原理,并使二者综合起来。(参考书目[4],P130)。本文试图说明的是,《经济学原理》的综合主义特点更多地渗透于经济学方法论上,即对静态分析和动态分析的综合,对演绎法和归纳法的综合。集中体现出这两点的是著作的第五篇《需求、供给与价值的一般关系》以及附录三《经济学的范围和方法》。
为了说明综合主义的方法论特点,我们将选择时间因素作为分析的切入口,在马歇尔看来,“我们必须考虑的第一个困难是由于时间因素而引起的,时间因素是经济学上许多最大的困难的根源。”(参考书目[1],P128)正因为如此,他在供求均衡的一般原理分析中,始终对时间因素给予了特别的重视。例如:“正常需求和正常供给的均衡的研究,可以分为关于长期均衡和短期均衡的研究”,“在短期内,效用对价值起着主要的影响作用,而在长时期内,生产成本对价值起着主要的影响作用。”因为“就短期而论,现有生产设备的数量实际上是固定的,但它们的利用率是随着需求而变化的”,“但是在长期中、生产所需要的设备的数量是根据对这些设备的产品的需求而加以调整的;生产单位是一个过程,而不是一组商品。”(参考书目[2],第三章,第五章)。

Ⅱ 一个实例:J曲线效应
需求和供给以及它们的均衡不仅是《经济学原理》一书的重点,而且是整个经济学中最基本的概念,我们将通过一个经典的经济现象具体说明需求和供给如何成为时间的函数。“蛛网问题”或“生猪循环”曾经常被引来说明这一问题,不过,在本文中,我们将选择国际贸易和国际金融领域的共同问题:J曲线效应。

贸易收支
           J1   J2   J3
顺差
(+)
  O

逆差
(-)
1-T1-1 1——T3——1 T
1——T2——1
一国贸易收支状况与该国货币汇率决定有密切关系。17世纪30年代,大卫·休漠首次论证了汇率贬值使贸易收支逆差减小的必然性,那时,人们强调汇率变动在消除国际贸易失衡中的作用。20世纪30年代,马歇尔和勒纳运用弹性分析法研究了汇率贬值对调节一国贸易收支逆差的价格影响,将这一认识发展为马歇尔一勒纳条件:仅当Dx(出口商品的需求价值弹性)+Dm(进口商品的需求价格弹性)时>1时。一国货币汇率贬值才有助于贸易收支改善。对此国际货币基金组织IMF的专家们在20世纪80年代对比利时、美国、英国等10国货币汇率的贬值对其贸易收支的影响进行了实证研究。结果发现,贬值国在汇率贬值初期,其贸易收支不仅没有改善反而恶化,只有经过一段时间,其贸易收支才得以好转,这说明汇率贬值对贸易收支的调节存在时滞。由于图中的曲线形状类似于英文字母J,故称J曲线效应。
J曲线效应的存在说明货币币值会迅速改善贸易收支状况是超现实的假定。而调节时滞的存在,说明供给和需求双方面的因素使得净出口对汇率变动的反应是渐进的。这是因为,撇开进出口合同中的价格条款不论,一方面,本国购买者消费行为的调整有一过程,所以在进口品本币价格上升后需求并不立即下降,同样,本国出口至外国的商品要获得外国购买者的认可也需要时间;另一方面,本国供给者增加投资,扩大生产也需要时间,因而在出口品外币价格下降后,出口量难以急速增加。此外,如果贸易者预期货币将进一步贬值,则本国进口商会加速订货,国外进口商会推迟从贬值国的进口,这也会引起国际收支的恶化。只有在较长时间内,数量调整得以实现,才会使出口额增加,进口额减少,贸易收支改善。

Ⅲ 时间因素如何发挥作用
上面的实例具体地说明了时间因素通过需求和供给对经济生活产生的影响。但进一步的思考后,我们提出了如下问题:为什么在不同国家J曲线效应的时滞是不同的?即为什么各国的货币政策时效性不同?时间因素是通过怎样的机制影响需求和供给,从而成为“差不多每一经济问题的主要困难之中心?”(参考书目[1,P13])。
对这些问题的分析将稍稍脱离《经济学原理》本身,因为正如熊彼特所说,《原理》的范围远比这部著作所阐述的理论的范围为广(参考书目[4],P129),而一本好的著作也总是留给读者深入思考的空间。

一、风尚的变化
“我们必须考虑风尚,爱好和习惯上的变化,而对一样商品的新用途的产生,以及能替代它的其他东西的发现,改进或跌价都要加以考虑。在这一切情况上,对经济原理与其结果之间所经过的时间的考虑,具有很大的困难。因为,一样商品的价格上涨要能对消费发挥它的全部影响,是需要时间的。消费者对于能够代用的代替品感到习惯,是需要时间的。熟悉新商品的习惯的成长,和节省使用这些新商品的方法的发现,也都是需要时间的。”(参考书目[1],P130)。
如果我们把考察的时间稍稍放宽,那么一个人在他的一生中消费的变化也呈现出一定的规律性。早期的消费函数是建立在凯恩斯的即期消费理论上的,他凭借天才的知觉推断人们的消费支出仅仅是他们这一时期的收入的函数,而且边际消费倾向在长期内递减。弗里德曼从实证数据的考察中提出了的持久收入假定,莫地格里安尼则把时间跨度放长到整个生命周期。他们用各自不同的考察时期论证了自己的假说。
从一个更长的历史时期看,风尚、爱好和的变化本身就是基于有意识的选择,而这种主观意识的形成又是建立在客观的生活水平和收入状况之基础上的。例如,随着生活水平和收入状况的提高,恩格尔系数在长期内呈现逐渐下降的趋势。如果承认风尚的变化受着收入水平的主导,而收入水平又是经济发展的结果,并且在经济发展这个多元函数中,时间因素是一个重要的自变量,那么就会发现时间对于人们的需求如何发生着持久而无孔不入的影响。

二、制度的完善
制度可以定义为社会中个人所遵循的行为规则,它可以被设计成人类对付不确定性和增加个人效用的手段(林毅夫,1989),从这个意义上说,完善的制度是保证正常供给的必要条件之一。尽管制度的完善从来说不是一蹴而就的,但是大多数供求量(无论是制成品的还是生产要素的)以及价格和收入,实际上显然是与其它不属于同一时点而是属于过去的或属于预期的经济数量相联系。特别明显的是,垄断企业家要想取得的,并不仅只是目前的,而是扩及一长段时间的最大限度的盈利,这就为制度的完善提供了可能。
科威特
不突破 突破

沙 突



假定石油输出国组织分为沙特和科威特两大寡头,他们生产同质的石油,产量分别q1q2则市场总产量为Q=q1+q2。设p为市场出清价格,则p是市场总产量的函数p=p(Q)=8-Q。并假设两者都无固定成本而只有相同的边际成本C1=C2=2。最后,强调这两个寡头是同时决定各自的产量的,即在决策之前不知道另一方的产量。
这是一个典型的古诺模型,两寡头博弈的纳什均衡解是各自生产q1=q2=2,各自获利4个单位。如果我们现在以总体利益为目标,易求得使总得益最大的总产量是Q*=3,最大总得益U*=9。也就是说,如果两国能够合作,联合起来决定最佳产量并各自生产一半1.5,那么他们将获得单独决策时的更高收益(4.5)。但是困难之处在于,两国之间的协调机制不是轻而易举便可达成,即使达成也会由于缺乏足够的强制力,最终而难维持在对双方都真正最有利的产量水平上,因为任何一方单独偷偷突破协定产量都会获得高额收益5。于是,在这个完全停息的静态博弈中,双方不可幸免地陷入低效率的囚徒困境之中。
然而,“时间可以改变一切”在制度的完善方面同样也是金玉良言。在现实经济中,寡占市场可以是一种相当稳定,维持很久时间的市场类型,因此,两国年复一年所进行的关于产量,价格的决策活动完全可以看成是一种重复博弈,当市场的格局可能永远持续下去时,那就可以看成是无限次重复博弈。这时,只要两国认为未来的预期收入相当重要(即贴现率较小),那么他们就有改变各自短视行为的动力,而这种改变依赖于制度的完善与可执行,例如设计触发策略。改变均衡产量或改变惩罚产量,从而达到效率较高的均衡结果。当然我们还要再次强调,无限次重复博弈之所以摆脱囚徒的重要条件,是时间已经足够长到使制度得以完善。

三、产权的界定
产权是一种社会工具,其重要性就在于事实上它们能帮助一个人形成他与其他人进行交易时的合理预期(H·登姆塞茨,1967),由于预期直接影响着人们即期的行为,因此从总体上看,产权界定与保护的情况是决定一国总供给的重要因素。这是大多数经济转轨国家都将产权的界定视为改革的基础的原因,但在现实中,产权的界定很难一步要位,激进的做法有时甚至造成灾难性后果。
以我们所熟悉的“大爆炸”为例,俄罗斯是1992年1月1日正式公开宣布实施“休克疗法”式改革方案的。这个方案围绕着三个核心内容:1、稳定宏观经济——紧缩的货币政策和财政政策,消除总供给和总需求之间的缺口以遏制通货膨胀。2、经济自由化——放开国内外价格限制,形成市场供求决定的价格体系。3、私有化——尽快实行私有化,改造国有企业、建立私有制为基础的混合经济。三者之间,稳定宏观经济是必要条件,私有化是基础,而经济自由化是核心。三者构成一个完整的体系,追求在尽量短的时间内同时实现。(参考书目[8],P365)。
但是从实施休克疗法的效果来看,远没有想象和预计中的那么理想。严重的经济衰退、恶性的通贷膨胀和急剧下降的生活水平,让人们反思:为什么被认为具有理论上的完美性和可行性的“休克疗法”会不可避免地导致改革中国家的经济增长表现为糟糕的“L”型曲线?
“休克疗法”的积极倡导者是杰佛里、萨克斯事后强调,宏观稳定和经济自由化政策需要迅速实施。所以这种方案被称为“休克疗法”或“大爆炸”,但后一核心内容——私有化需要一定的时间才能完成。(参考书目[8],P368)。
的确,产权的重新界定是一个物质利益在各部门重新安排的动态过程,而在改革的初期,私有部门在短期内尚未崛起,国有部门又受困于紧缩的宏观政策和全面放开的价格导致产出锐减,结果使得总供给在短期内急速下降。进一步扩大的供需缺口限制了宏观稳定政策的效果,导致物价飞涨,从而破坏了“休克疗法”最重要的特征——逻辑的一致性。因此,对过渡时间在经济转轨中的忽视,是“休克疗法”失败的根本原因。

四、生产力的发展
马克思在他的《政治经济批评序言》中第一次揭示了人类社会的基本形态,指出了生产力作为物质基础是社会生活中最活跃,最革命的因素。生产力的发展水平作为决定供给的最根本因素,历来都是各国经济政策制定的出发点。
18世纪初,古典主义经济学几乎征服了整个欧洲,以“绝对利益说”和“比较利益说”为基础的自由贸易论更被视为国际贸易理论皇冠上的明珠。但是在1841年,弗里德里希·李斯特凭借他卓越的天才和爱国的热忱,在他的《政治经济学的国民体系》中提出了完全不同的声音。他以生产力理论和经济发展阶段论为基础,尖锐地批评英国古典经济学家的对外贸易理论,他认为那个理论的主要缺点是推行静态的“世界主义经济学”,把将来世界各国经济高度发展之后才能实现的经济模式作为论述经济问题的出发点,完全忽略各个国家不同的经济发展水平和历史特点。(参考书目,[6],P131)。
李斯特据此提出的保护贸易政策成为当今发展中国家制定国际贸易政策的借鉴和根据,然而英德两国关于国际贸易理论的争论却从未休止,也许我们需要找出第三个国家的经济史学家来对此作一公允的评价:“古典派学者过于轻易地从他们的学说中得出一般性的结论,忘记了在经济学上,如果不考虑到中间环节和时间空间的变化,要想从纯理论过渡到实际应用总量靠不住的。对这些考虑,抽象理论总是忽视的。李斯特的功绩就在于他强调了这个真理,特别在国际贸易领域,还在于正当那个特定的历史阶段,他作出了这样的贡献。”(参考书目[3],P328)。

Ⅳ  经济学方法论上的启示
以上这些经济学中的经典事例,向我们展示了时间因素作用于需求和供给的一般机理,它自然而然地成为了经济学分析中不容忽视的因素,这正是马歇尔在《经济学原理》中如此强调时间因素的原因。因为他试图完成的是供求均衡及其变化过程的想象或一般构思,而这一点反映到方法上,则体现为静态分析与动态分析的综合,理性演绎和经验归纳的综合。

一、静态分析与动态分析
尽管在马歇尔自己看来,《经济学原理》始终研究引起发展的种种力量,它的基调是动态的,而不是静态的(参考书目[1],P19),但是正如凯恩斯在他所写的《货币论》(第二卷)里所指的,“马歇尔有时有点想用许多精巧而深刻的附言来论述动态问题以掩饰其均衡理论本质上的静态性质。”
熊彼特对此的分析似乎较为客观:从严格意义上说,马歇的纯理论是静态的,但他比任何其他经济学家——也许帕累托是例外——更多地指出自身以外的东西:马歇尔增添了许多超出静态范围的考虑,主要是关于增长的,但也有关于序列的,以致可以说,他已经提出了建立未来动态理论的任务(参考书目[4],P535)。
所谓静态分析,是指处理经济现象的一种方法,该方法试图建立经济体系各要素——商品的价格和数量——之间的关系。所有这些要素都有同一的时间下标,也就是说都指向同一时点。这种理论叙述的只是某一观察时刻需求、供给与价格之间的关系,而不考虑任何别的因素。
但在某一时点相互作用的经济体系中的各要素显然是以前构形的结果。而各要素相互作用的本身,同样明显地受到人们对未来构形的预期影响,前文提到的无限次重复博弈古诺模型即是很好的例子。于是我们不得不考虑变量的过去值和预期值,不得不考虑时滞、顺序、变化率、积累量、预期等因素。力图做到这一点的方法,便是动态经济学。
动态经济学在总量理论动态化方面日益取得成长性进步,现代研究表明,许多宏观经济变量,包括国民生产总值等,都表现出极明显的时间序列(Time series)特征(参考书目[5],P303)。人们用各种回归过程描述来刻画一个时间序列的走向趋势、过去值对未来值的影响过程以及干扰项对主要变量的影响方式和持续过程等,时间因素在经济学分析中获得了史无前例的重视。

二、理性演绎与经验归纳
作为科学的经济体系的创立者,亚当·斯密在《国富论》中树立逻辑分析和历史总结相结合的典范,然而从大卫·李嘉图以后,受西方唯理论的影响,理性演绎法在古典经济学和新古典经济学的认识论中都占居有主流地位。这种经济认识论的特点是把高度抽象的模型直接运用于复杂的现实世界,以逻辑推论来发现经济现象中普遍的内在联系。正如前文所提及的,这种自负的理性主义首先受到的就是李斯特为代表的德国历史学派的批判,因为不分时间和场合的抽象理论一旦进入现实世界,其必然性就会受到质疑,甚至走向相反的极端,“休克疗法”在俄罗斯的失效是一个很好的证明。
尽管如此,在20世纪以前,以李嘉图-穆勒-凯尔恩斯-奥地利学派为代表的理性演绎主义依旧立于主流经济学的不败之地,真正将理性演绎法和经验归纳法进行融合的趋势始于马歇尔的《经济学原理》(参考书目[11],P97)。
马歇尔认为,李嘉图及其追随者在他们的议论中往往把人看成是一成不变的,他们对人的变异,从未大力研究,他们不懂得工业上的常规和制度是极易变动的;他们不懂得如果科学的对象经过不同的发展阶段,则适用于某一阶段的规律如不加以修正就很难适用于其他阶段,科学规律必须同它们研究对象的发展有一个相应的发展(参考书目[2],P407)。
在将经济学同物理学和生物学方法进行比较时,马歇尔选择了后者,因为经济学像生物学一样,它所研究的东西,其本性内部结构和外形都是经常变化着的。“自然不能飞跃”这句格言,不仅适用于生物学,而且对于研究经济学的基础之书尤为适合,因为时间的因素——这差不多是每一经济问题的主要困难之中心——本身是绝对连续的。
马歇尔谦逊而平和地指出,“经济学的目的,第一是为求知识而求知识,第二者解释实际问题”。(参考书目[1],P59)。由于解释和预断是方向相反的同一过程。只有以全面分析为基础的对过去材料的解释才能作为将来的借鉴。要做到这一点,“归纳法借助于分析和演绎,汇集有关各类材料,整理它们,并从中推出一般原理或规律。然后演绎法一时又起着主要作用,它把这些原理彼此联系起来,从中暂时求出新的更广泛的原理和规律,然后再叫归纳法主要分担搜集,选择和整理这些材料的工作,以便检验和‘证实’这个新规律”(参考书目[2],P417)。

今天,无数讨论和论战的一个结果,便是发现了一个一切经济学家——不管他们的社会和政治报负如何——都能涉足的共同领域,这个共同领域就是经济科学领域。这门科学所关心的并不是展示一切事物应该怎样,而是解释和透彻理解实际存在的事物。在这个领域中的人们,给予时间因素充份的考虑,他们发展静态理论并建立动态图式,他们综合地应用着理性演绎和经验观察。因为他们确信,科学的标准是理论内部逻辑的一致性以及理论预期与经验事实的一致性,而这一切离不开严密的观察和科学的解释。
当我们感受着经济学这门年轻的社会科学前进的步伐和旺盛的生命力时,我们自然地回忆起了马歇尔在序言中写下的至理名言:经济状况是经常地起着变化的,每一个时代都是以它自己的方法来观察它自己的问题。

 


注释:

霸王
 Re:经济学分析中的时间因素及其启示
首先指出:边际学派的是瓦尔拉斯,s在其中是发音的-根据瓦尔拉斯的女儿所说,另袁志刚教授在课堂上提别提出过。对于这位经济学中最有影响的经济学家,希望不要再有称呼上的错误。--一位熟人的一点建议
第二点:马歇尔是否是综合三位前人的论点,抑或如马歇尔自己,及其追随者认为享有边际理论的优先权,还是有争议的。
第三点:关于静态,比较静态,动态方法的区别,是经济学的一个重要内容,希望能仔细体会。不过有一点可以肯定,虽然马歇尔精通数学与经济学,但是就此认为在《原理》中马歇尔用到了动态经济学是不恰当的,也学在他的《原理》中有动态的思想,但是真正的动态思想出现是以后的事情-事实上我对于在博弈论引入经济学之前是否有真正的动态表示怀疑。
最后:对于文章提出的“今天,无数讨论和论战的一个结果,便是发现了一个一切经济学家——不管他们的社会和政治报负如何——都能涉足的共同领域,这个共同领域就是经济科学领域。这门科学所关心的并不是展示一切事物应该怎样,而是解释和透彻理解实际存在的事物。”这一观点,我认为是不恰当的-如果如其所说,那么经济学家也不会被外行人认为是“骗子”,经济学也就不会有主流与非主流之分。
所谓经济科学,大体上有纯粹经济学,应用经济学,经济伦理学之分。前俩个对应与自然科学中有物理学,工程学。伦理学比较复杂,单独论比较好-也因为在中国这类经济学家比较多,我真的不希望这类人会更多。纯粹经济学家认为经济学如物理学等,只不过经济学研究的对象是人及商品世界,人是能够相互影响与学习的,也就是人是开放性的,这是经济学研究的困难,一般经济学家假设一些条件(理性人,稀缺,边际报酬不变)从而导出一般均衡-当代有经济学家希望能突破这类限制,希望他们能成功-这个模型是如此精美(如此抽象)而不被外行所理解。应用经济学家是应用经济理论于实际中,比如国际贸易,金融,国民经济,市场等领域,当然由于面对的是实际经济情况,所以有些细结突破了理论经济学。最后是经济论理学,她太艰深,其中一部分希望对经济学的科学性定义,另一部分希望能对伦理学-价值定义。看来中国经济学界都是高手圣人,特别喜欢这类东西。
最后我谈一下时间的问题。这恐怕是理论经济学界中最难的问题之一,我所知的另一个是边际报酬递增问题。即使在物理学界,谈起时间这个问题,恐怕也是变色的。我们无法理解时间,无法理解四维的空间,只有有像爱因斯坦这样的大脑在理解。对时间最好的理解是热力学第二定理。时间是一个矢量,也许是它的墒太大了,所以它是不可逆转的。爱因斯坦认为,由于光速对于在非加速系中的人是常量,所以没有超过光速的速度,由于人是如此的大,所以人不能以光速飞行,爱因斯坦认为如果超过光速,那么时间是可逆的-当然现代理论似乎认为观察到了超光速,想象一下,因果关系从此不再有意义。而在经济学界中,时间从来是不被考虑的,一般均衡,局部均衡都认为市场是一下达到均衡的。就是蛛网模型在每一次变动时也是瞬间的。也许时间的引入加上边际报酬递增,会彻底改变经济学。希望如此。--一位封闭的人


萧敢
 Re:经济学分析中的时间因素及其启示
倒,你们在网下的辩论还不够啊。
这篇文章有些散,象是她的经济学随笔,我已经给她提过意见了。
时间是一个哲学概念。一旦引入了时间的矢量性,这就在物理学之外了。而传统经济学是建立在物理学和生物学基础之上的,当然也无法处理时间的矢量性。
要说动态经济学,我觉的希克斯的那几本书,都值得一读。
 

来自:  (http://bbs.efnchina.com/dispbbs.asp?boardid=12625&rootid=&id=9225

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