《期权、期货及其他衍生产品（第六版）》
作者：【加】约翰。赫尔
张陶伟 译
定价：128.00元
出版社： 人民邮电出版社
作者背景：
约翰•赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。研究领域包括信用风险、经理人股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和Alan White教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
约翰•赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial EnSineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。
约翰•赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
译者简介：
张陶伟，清华大学经济管理学院副教授，兼任中国国际金融学会理事及副秘书长。1999~2000年，任国家外汇管理局外汇政策顾问。国家自然科学基金委2005年度应急课题《人民币压力指数测算》负责人。
内容提要：
本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰•赫尔著的Options, Futures, And Other Derivatives第六版的中译本。
本书内容全面，它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。
全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、 信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
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读者对象：本书同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生；也适用于数学功底较好的本科生；对衍生品市场的金融从业人员，分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说本书也适用。
