量化交易策略被投资大众称为“黑箱”，以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度，但如果得到很好的指导，您同样可以顺利进入这个领域，领略到其中的奥妙。
该书作者里什·纳兰是一位专业基金经理，在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。
本书的写作翔实生动，涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。
阅读本书的过程，是您掀开量化交易神秘面纱的过程，是您慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程，也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。
【作者简介】
作者：(美国)里什K.纳兰(Rishi K.Narang)
里什K.纳兰是华尔街顶级数量金融投资专家、资深对冲基金经理，1996年进入对冲基金行业，一直关注量化交易策略。现为特勒西斯资本有限责任公司（TelesisCapital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴拉阿尔法策略投资公司的基金经理。纳兰还曾与他人合作创立了Tradeworx 公司并担任总裁，这家公司在1999～2002年管理着数只量化对冲基金。
【重要观点 】
金融市场的参与者很少没有听说过数学家西蒙斯“用公式打败市场”的故事，他的文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金在20年时间内，持续而稳定地获得了每年平均35%的扣除费用后的净回报，这是一个神奇的传说。金融市场从来都不缺少神奇的传说，正是这些传说引诱着每个市场参与者时刻都在做着战胜市场特别是长久而持续地战胜市场的美梦。尽管多数人都铩羽而归，但探索者总是前仆后继、源源不绝。
20世纪70年代，一种新的投资模式出现，当时一些数学家和物理学家投身于投资银行、对冲基金或是金融软件公司，尝试着把他们的技术应用于金融市场，这些人就被称为“宽客”，量化投资自此开始萌芽。量化投资或量化交易就是将投资者和交易者的思想、经验和直觉反映在量化模型中，借助于机器处理大量数据和信息来进行投资和交易决策。金融工程学科的一项最主要的工作就是研究量化投资和量化交易。
因为知识背景的差异，不同人眼中的人类历史是不同的，有些人眼里是杀戮剧，有些人眼里是情爱剧。而在科学青年眼里，人类历史则可能就是一部用机器不断代替人力的发展演化过程。从原始时期肩挑手扛的生产到现代社会的大规模生产，从挥汗如雨的简单体力劳动到丝丝入扣的复杂逻辑推理活动，我们都希望将人的身体和大脑从繁杂的劳动中解放出来，使我们能够享受生活或者从事创造性工作。从一定程度上说，现代科学技术的进步使得我们已经能够将很多简单重复的工作交给机器去做。事实证明，没有生命的机器比人类更能高效而无误地做好重复性工作，因为它不知疲倦、不惧烦琐而且还不会情绪化行事。不过，在创造性和抽象性劳动方面，人工智能能否超越人类智能则还存在着争论。
这就很自然地引导我们去思考这样一些问题：金融市场中的投资和交易活动有多大程度是简单重复的工作，是否可以把这些工作交给机器去做？如果投资和交易活动存在一定程度上的抽象性模式，机器是否有能力识别出这些模式并利用这些模式预测市场？机器不能认识的投资和交易活动，人脑能否认识并且如何认识？等等。
回答这些问题，我们可能需要沿着人的活动从底层向高层递进这样一个思维线条展开。我们目前所认识到的运动包括：从物理运动到生命活动，从个体简单的生理代谢到复杂的意识活动，从大脑中神经元的生物物理活动到大脑指挥下的个体行为，从个体的独立行为到群体社会的协作活动，从群体社会的实体经济物质生产活动到虚拟经济金融交易活动，等等。在这个递进序列中，更高层次的运动都是以低层次运动为基础的，都是低层次运动的响应。我们对某个层次运动的认识为解答更高层次运动的问题提供了基础。
在金融市场中，为了赚钱，无数市场参与者根据自己所掌握的信息做出个体的投资决策，在承担一定风险的条件下，通过交易活动将这些信息整合到市场中。因此，市场的价量变化就能够反映各种信息，比如地球物理运动和环境气候变化，宏观经济冷暖和社会政治情绪。既然各种运动都是有规律可循的，我们可以依照这些规律对未知事件做出预测，那么对这些运动做出响应的金融市场同样也应该是可以认识和预测的。
来自经济学、数学、物理学、计算机科学、逻辑学、生命科学、语言学、新闻学等各个不同学科领域的科学青年，为了追求科学真理和财富自由的有机统一，齐聚到了金融工程的大旗下。他们用科学的方法和跨学科的知识来理解金融市场的运动规律，理解各个不同层次的运动如何对金融市场的运动产生影响。他们所采用的量化模型和分析技术可能千差万别，气候变化影响农产品的分析，宏观政策影响利率与汇率的分析，管理层变化和并购影响股价的分析，甚至超短期限人气因素影响价格的分析，都是他们展开量化建模的领域。
(编辑：郭倩）
