金融计量学：基于SAS的金融实证研究
ISBN 978-7-301-15210-2/F•2188
定价：34.00
北京大学出版社2009年8月出版
作者简介
宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所应用经济学博士后工作，2004年到复旦大学。主要研究方向行为金融、资产定价和金融工程。已承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学季刊》等期刊发表论文几十篇，出版专著一本。个人主页：http://homepage.fudan.edu.cn/~songjun/。
内容简介
本书介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。
本书将金融学、计量经济学和统计学的相关知识有机地结合在一起，试图帮助那些希望运用金融计量知识进行研究的研究人员、研究生和高年级的本科生快速有效地将理论、方法和数据结合起来，能够尽快进入金融研究的领域。
本书每个部分都配有相应的案例，并附有SAS程序和相应的SAS数据，以供读者在实际研究中参考。
目录（到章一级）
第1章 导论
第2章 数学基础和SAS软件基础
第3章 古典线性回归模型
第4章 古典线性模型的拓展
第5章 一元时间序列分析
第6章 多元时间序列分析
第7章 GARCH模型
第8章 面板数据分析模型
第9章 事件研究法和组合价差法
第10章 利率期限结构：模型与估计
第11章 期权定价模型及其应用
附录
