【本期主题】更新风险模型下期望折现罚金的渐近结果
保险公司的Gerber和Shiu1998年创造了Gerber-Shiu函数并将其应用在复合柏森函数上，大大的扩展了更新风险模型的研究。但过去的相关文献更多的把注意力放在了其他一般风险函数如Cox函数、调整后的马尔科夫函数等的研究上，或者研究将某些经济变量如利率、分红及投资的随机回报考虑入内的更为现实的情况。以上文献中的大多数旨在对Gerber-Shiu函数进行精确的计算或推导出差分积分差分函数，或者对函数上下界的研究。而对Gerber-Shiu函数在破产概率之外的渐近行为研究的较少。本文的目的在于，当索取的赔偿服从盘旋等值密度函数时，在一个更新风险模型中一般罚金函数下对Gerber-Shiu函数的渐近行为进行完整的描述。
本文希望能推导出关于Gerber-Shiu函数完全明确的渐近形式。
【报告人】魏 丽 中国人民大学财政金融学院副教授
【时 间】2009年3月25日中午12点
【地 点】明德主楼714
诚邀您参加。如果您有兴趣，请于3月24日前回复邮件rendahanqing@gmail.com或电话联系，我们将为老师准备工作餐。
联系人：曾 妍 62514795
【报告人简介】
魏丽，中国人民大学财政金融学院副教授。美国大学访问学者。金融定量化分析与计算专业委员会委员。中科院数学与系统科学研究院博士后，曾到香港大学统计精算系访学。主要研究方向：风险管理和金融工程。讲授课程有保险学、保险精算、保险经济学、人身保险、非寿险精算、金融工程、数理分析方法、随机过程等。
