“汉青讲堂•暑期课程”
时间序列和滤波
Time Series and Unobserved Components
【本期课程】
本课程将展示如何对经济、金融的时间序列建模和分析。我们的目的是在解释技术细节的同时，理解和领悟所用的方法。使用结构（不可观测成分）时间序列模型的数据建模会通过STAMP包来展示。应用将包括通货膨胀和产出缺口的建模，预测对铁路旅行的需求，估计英国安全带法案的效果。
【授课教师】Andrew Harvey 剑桥大学经济学教授
Andrew Harvey教授1996年至今任教于剑桥大学（University of Cambridge）经济系，1985-1996年间于伦敦政治经济学院（London School of Economics）担任经济学教授。他的研究兴趣为时间序列和计量经济学，宏观计量和金融计量经济学，状态空间模型。他在Econometrica，Review of Economic Studies等国际顶级期刊上发表过超过100篇学术论文，所著的《时间序列的计量分析》，《时间序列模型和预测》以及《结构时间序列模型和Kalman滤波》等书籍成为许多著名高校博士生教科书。Andrew Harvey是该领域内发表论文引用率最高的前5%的经济学家。
【上课安排】
时间 地点
7月7日18：00 明商0207
7月8日、10日9：00 明商0502
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院
二零零九年七月六日
