【11月9日】Affine Jump Term Structure Models: Ex

Affine Jump Term Structure Models: Expectation Puzzles, and Conditional Volatility
 
 
 
主讲嘉宾：Haitao Li（Stephen M. Ross School of Business University of Michigan）
 
时 间：2012年11月9日（周五）下午16：00-17：30
 
地 点：中山大学岭南堂第四会议室
 
 
主讲嘉宾简介：
 
    李海涛博士现为美国密歇根大学(University of Michigan) Stephen M. Ross商学院Sparks Whirlpool Corporation 教授及金融学正教授、耶鲁大学（Yale University）金融学博士，China Finance Review期刊主编， Management Science期刊副主编，International Review of Finance期刊副主编。
    李海涛教授在学术上建树丰硕，在国际顶级金融期刊 Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Financial and Quantitative Anal ysis, Mathematical Finance 及顶级经济计量期刊 Journal of Econometrics 有大量论文发表。其学术贡献主要体现在连续时间金融模型计量分析、期限结构模型与固定收益证券、资产定价检验和对冲基金绩效评估三方面。