北大汇丰量化投资培训课程第二期

【量化投资培训领导者强势展现】

本课程是金融专业技术研究领域的高端培训，拥有世界一流的金融实验室教学资源，实验室内配备了丰富的软件数据库，北京大学汇丰商学院精心筹备此课程，力求全面展现量化投资轮廓，深度挖掘量化投资内涵为学员提供最权威、最实战、最高性价比的内容！

【全明星实战量化专家师资阵容】

授课教师总管理资金规模达近千亿，多为在国内、国外市场都有丰富投资资历和实战经验的量化投资专家。授课教师除北京大学汇丰商学院资深金融学教授外，还有具有在美国摩根大通、瑞信第一波士顿、富达投资集团、阿凯迪恩等国际一流金融机构和中信证券、博时基金、国元证券等国内主流证券公司从业经历或资历的投资经理。

【全面、系统、深度的实战讲解】

课程分为量化投资发展趋势、量化投资运用——工具与技术、策略、量化投资策略开发过程实例、量化投资在指数中的应用四大模块，囊括量化投资领域的各个分支和实战手法，深入理解量化投资思想和前沿技术。

报名咨询：18028705168

开课时间：2016.03.12-13

授课地点：深圳 北京大学汇丰商学院

课程教学资源介绍：金融实验室：北大汇丰教研革新的新引擎

第一期精彩回顾：北大新推量化投资高端培训 助力投资新时代

交互教学——世界一流的金融实验室，智能科技的高端设施

实战思维 —— 实时现场操作，套利策略分析

全球视野—— 国内外案例分析，未来发展方向剖析

2.课程收益 Program Benefits

• 提升量化投资的理论直觉，拓宽量化投资的实战思维和视野。

• 提升对量化策略的认识和市场投资直觉，能通过构建量化投资策略敏锐捕捉市场套利空间，使理论基础与实战能力同步提升，并相互促进。

• 提升运用语言工具处理数据，高效迅速构建量化投资策略的能力。

• 迅速熟悉量化投资前沿技术和全球市场情况，提升对香港、美国等市场的认识和机会把握。

3.课程对象 Who Should Attend

民营金融机构核心管理者、投资经理，以及其他民营金融行业从业者及相关人士。

4.师资阵容 Lecturers

王红欣

美国耶鲁大学金融博士，有20多年的国际投资管理经验，在2000-2010年期间任职阿凯迪恩（Acadian Asset Management）研究总监、新兴市场负责人和资深合伙人。所管理的全球新兴市场基金（代码：AEMGX）获新兴市场类10年复合业绩第一名。曾担任全美华人金融协会（TCFA）会长和理事长。2010年回国历任易方达基金公司总助和香港子公司总裁、博时基金任ETF及量化投资总监。2015年创办深圳道朴资本管理有限公司并任董事长。为深圳市金融人才协会会长，深圳市高层次人才联谊会常务副会长，国家金融类专家。 

王林峰

中山大学理学硕士，国元证券（香港）资产管理部投资经理，公司资产管理总规模（AUM）为115.5亿港元，香港《东方财经》杂志专栏作家，曾任国元证券（香港）有限公司研究部首席策略分析师。拥有多年海外量化投资经验，侧重于从传统价值投资规律出发构建模型，善用衍生品工具优化投资组合，构建了以Matlab和MySQL为基础的完整投资体系。

朱晓天

美国维州州立大学金融博士,新加坡国立大学计算机硕士,国际认证的注册金融分析师(CFA)，SAS金融统计分析高级程序员。在美国华尔街、新加坡、香港和中国内地金融投资行业有超过16年的研究和投资经验，先后在新加坡IMC投资集团、美国摩根大通银行和瑞信第一波士顿银行任职。擅长金融建模和开发，大量数据的处理和仿真以及数学统计分析在投资领域中的应用。目前在中信证券负责Delta One场外衍生品业务，负责行业最大的80亿融券池的增强收益，参与规模达1500亿的两融资产的流动性管理业务。国家金融类专家，复旦大学管理学院客座教授。

郭  鹏

金融和计算机系统双硕士，深圳前海中汉指数有限公司创始人、CEO，为第一批获得美国寿险管理师资格并较早获得美国注册金融分析师的中国人。曾在美国恒康金融服务公司和美林证券工作，在世界上最大的基金公司富达管理与研究公司总部从事金融指数工作长达7年，长期负责整个富达集团的指数产品及服务，包括股票、债券、商品、货币市场指数等。

5.教学资源 Resources

金融实验室资源：
实验室配备了60台高配终端和包含了7块大屏幕的互动教学系统，采用了拥有实时录播和远程同步访问功能的“云＋端”架构系统。实验室整体模拟了证券交易所真实场景。

金融实验室配备了丰富的专业数据库资源和金融分析软件资源，例如Bloomberg终端（12台）、wrds金融数据库、国泰安、万得等

实验室目前配备的软件和数据库如下：

模块一：量化投资发展趋势
 现代财富管理的核心问题
 金融危机的根源及本质
 投资者的困境及投资原则
 实现绝对收益方式
 中美股市比较研究
 中国市场特点及政策
 量化投资发展趋势
 量化对冲和绝对收益策略
 量化投资策略及产品介绍
 量化多因子选股模型
 全球及国内ETF发展概览
 中美ETF投资策略

模块二：量化投资运用：工具与技术、策略
 前沿量化技术简介
 形成自己的策略工具包
 常见金融工具及程序语言对比
 数据库的选择
 数据结构的应用及案例
 无风险套利策略
 统计套利策略及案例
 阿尔法策略来源及扩展
 因子信息源分析
 资产组合优化
 主动及套利策略评价
 量化系统评价：协同与竞争
 
模块三：量化投资策略开发过程实例
 简单多因子组合策略开发模拟演示
 实际策略开发过程案例分析
 构建量化策略回测、优化和模拟交易基本框架
 跨境套利策略开发过程分析
 中国市场多空对冲统计套利策略开发过程分析
 市场中性阿尔法策略：量化多因子选股
 反转因子案例
 量化交易系统构成及实操过程
 量化交易策略日常回溯测算和模拟交易
 国内市场政策回顾及量化发展方向分析
 
模块四：量化投资在指数中的应用
 国际可投资市场的规模、趋势、特点
 量化因子及选股分析
 量化因子测试实例：因子之间的相关性
 国际经典价值策略在A股的测试
 MSCI主要指数特点及编制方法
 量化复制指数—公司行为
 量化开发智能贝塔实例
 中外FOF对比
 单因素、多因素绩效分析
 量化投资绩效归因分析实例
 量化投资基金经理的选择
 

7.结业证书 

电话：0755-26033519 / 18028705168

QQ群: 368863956（群名称：“量化投资进阶”）

邮箱：efn@phbs.pku.edu.cn 

地址：深圳市·南山区·西丽大学城·北京大学汇丰商学院412室

户  名：北京大学深圳研究生院
账  号：0142 1003 25105
开户行：平安银行深圳华新支行
汇款请注明：量化二期**学费（请保留打款截屏）