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北大汇丰量化投资培训


 

北大量化实战培训,投资人的必修课
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报名微信/电话:18028705168
 2016年6月24-26日 (周五、周六、周日,共24课时)

    深圳大学城北京大学汇丰商学院金融实验室
 

课程背景

量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到了越来越多的投资者认可。随着2010年4月中国股指期货的出台,量化投资在国内市场发展的潜力逐渐显现。

本课程是北京大学汇丰商学院在金融技术研究领域的高端培训,拥有全国顶尖的金融实验室及丰富的软件数据库教学资源。通过本课程关于资产管理与量化投资方向的专业学习,学员不仅可以掌握运用金融产品及投资理论进行资产管理的方法和技术,还可以通过不同金融市场的实务操作、案例分析、专题讲座了解现代资产管理的应用,掌握运用量化技术进行投资、融资、资产负债管理、财富管理的手段,为从事资产管理领域的工作提供必要的支持。

课程收益

1.提升量化投资的理论直觉,拓宽量化投资的实战思维和视野。

2.提升对量化策略的认识和市场投资直觉,能通过构建量化投资策略敏锐捕捉市场套利空间,使理论基础与实战能力同步提升,并相互促进。

3.助力量化投资战略决策,提升量化产品设计与研发能力,帮助把握量化投资前沿趋势。

4.迅速熟悉量化投资前沿技术和全球市场情况,提升对香港地区、美国等市场的认识和机会把握。

课程内容

模块一:量化投资的发展趋势

现代财富管理的核心问题
金融危机的根源及本质
投资者的困境及投资原则
中国市场特点及政策
量化投资发展趋势
全球及国内ETF发展概览
中美ETF投资策略

模块二:量化投资运用:工具与技术、策略

前沿量化技术简介
常见金融工具及程序语言对比
数据结构的应用及案例
无风险套利策略
统计套利策略及案例
因子信息源分析
资产组合优化
主动及套利策略评价
量化系统评价:协同与竞争

模块三:量化投资策略开发过程实例

 简单多因子组合策略开发模拟演示
实际策略开发过程案例分析
构建量化策略回测、优化和模拟交易基本框架
跨境套利策略开发过程分析
中国市场多空对冲统计套利策略开发过程分析
市场中性阿尔法策略:量化多因子选股
反转因子案例
量化交易系统构成及实操过程
国内市场政策回顾及量化发展方向分析

模块四:量化指数产品设计与绩效分析

量化复制指数—公司行为
量化开发智能贝塔实例
量化策略如何转换成金融指数产品
如何利用指数设计私募产品
如何利用指数设计ETF、公募产品及场外衍生品
指数挂钩型结构化产品
FOF/MOM指数挂钩产品
中外FOF对比
单因素、多因素绩效分析
量化投资绩效归因分析实例
美国对冲基金选择及绩效分析

模块五:全球宏观对冲策略与经济预测

经济盛衰周期如何产生
跨境资本流动与汇率及货币危机案例分析
如何应用周期分析来预测经济走势
人口、债务、库存周期案例分析
如何应用计量经济学预测经济趋势:
线性回归分析、局部模型、重要的经济变量 、数据来源、数据清洗、
结构化方法VS 非结构化方法、VAR模型与量化处理等
经济反馈模式及中美经济案例分析全球宏观对冲策略及当前全球经济形势
大宗资产类别的方向判断
股票 、债券 、外汇 、商品等
立体对冲组合设计及案例分析

课件分享




师资队伍

王红欣
美国耶鲁大学金融博士,有20多年的国际投资管理经验,2015年创办深圳道朴资本管理有限公司并任董事长。为深圳市金融人才协会会长,深圳市高层次人才联谊会常务副会长,国家金融类专家。

王林峰
国元证券(香港)资产管理部投资经理,公司资产管理总规模(AUM)为115.5亿港元,香港《东方财经》杂志专栏作家,曾任国元证券(香港)有限公司研究部首席策略分析师。拥有多年海外量化投资经验,侧重于从传统价值投资规律出发构建模型,善用衍生品工具优化投资组合,构建了以Matlab和MySQL为基础的完整投资体系。

朱晓天
美国维州州立大学金融博士,国际认证的注册金融分析师(CFA),SAS金融统计分析高级程序员。在美国华尔街、新加坡、香港地区和中国内地金融投资行业有超过16年的研究和投资经验,目前在中信证券负责Delta One场外衍生品业务,负责行业最大的80亿融券池的增强收益,参与规模达1500亿的两融资产的流动性管理业务。国家金融类专家,复旦大学管理学院客座教授。

郭鹏
深圳前海中汉指数有限公司创始人、CEO,曾在世界上最大的基金公司富达管理与研究公司总部从事金融指数工作长达7年,长期负责整个富达集团的指数产品及服务,包括股票、债券、商品、货币市场指数等。

刘海影
上海发展研究基金会高级研究员、海影(上海)投资咨询有限公司CEO;在证券市场从业超过20年,曾在海外对冲基金担任首席投资官,专长量化股票对冲基金与全球宏观对冲基金管理;曾获《证券市场周刊》“远见杯”2013年度GDP预测第一名;著有《中国经济下一步:繁荣还是陷阱》、《中国巨债:经济奇迹的根源与挑战》。

国内顶尖的金融实验室 实验室配备了60台高配终端和包含了7块大屏幕的互动教学系统,采用了拥有实时录播和远程同步访问功能的“云+端”架构系统。实验室整体模拟了证券交易所真实场景。

实验室目前配备的软件及数据库资源


 
资产管理精英、投资经理、投研人士的高端学习平台

作为北大汇丰商学院在金融专业技术研究领域的高端培训,量化投资课程还会加强业内学员之间的互动与交流。更重要的是为他们提供了一个良性的交流平台,通过相关的行业分享、企业参访与投资沙龙等,形成课上与课下互相促进、全面提升的动态学习体系。

学员福利

1.可获得北大量化投资俱乐部会员资格;
2.可加入北大汇丰量化投资群交流互动;
3.可参加北大汇丰商学院金融相关讲座、论坛;
4.可参加线下量化投资沙龙和机构、企业参访。

QQ群: 368863956(群名称:“量化投资进阶”)
欢迎广大爱好者加群交流讨论。

课程对象

民营金融机构核心管理者、投资经理,以及其他民营金融行业从业者及相关人士。

账户信息

学 费:12800元
户 名:北京大学深圳研究生院
账 号:0142 1003 25105
开户行:平安银行深圳华新支行
汇款请注明:量化三期**学费(请保留打款截屏)

结业证书

现场学员课程结束后颁发带“北京大学”钢印的《北大汇丰量化投资(全球视角)培训证书》

往期回顾


组合策略开发模拟演示


教师与学员课件热烈交流


量化培训学员参访“紫金港资本”


量化培训学员参访“深圳道朴资本”

  

报名电话/微信咨询:18028705168

无法现场听课的学员,请点击北大汇丰量化投资(全球视角)网络远程培训了解。

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