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计量经济学的模型方法

  
 
 
       本文就计量经济学模型方法的几个哲学基础问题进行讨论。
 
(一)计量经济学模型的检验与发现

       一般认为的“只能检验,不能发现”,对于狭义的计量经济学模型方法, 即模型检验而言是成立的, 但广义的或者说完整的计量经济学模型方法,包括模型设定和模型检验两个阶段,是一个能够作出科学发现的研究过程。
      狭义的计量经济学,它以模型估计和模型检为核心内容,说到底,就是回归分析。那么它显然处于对假说进行检验的位置。回归分析是一种统计分析方法,它针对已经设定的总体回归模型,按照随机抽样理论抽取样本观测值,采用适当的模型估计方法估计模型参数,并进行严格的检验,得到样本回归函数,从而完成统计分析的全过程。 统计分析给出的只是必要条件而非充分条件。 经济行为中客观存在的经济关系, 一定能够通过表征经济行为的数据的统计分析而得到检验。 如果不能通过必要性检验, 在表征经济行为的数据是准确的和采用的统计分析方法是正确的前提下,只能质疑所设定的经济关系的合理性和客观性。 但是反过来, 如果在统计分析中发现了新的数据之间的统计关系, 并不能就此说发现了新的经济行为关系,因为统计关系不是经济关系的充分条件。 毫无疑问,从这个意义上讲,计量经济学模型只能检验理论而不能发现理论。
      尽管狭义的计量经济学模型方法的功能是有局限的,只能检验,不能发现,但它仍然是任何科学的经济学研究所不可或缺的。经济研究以至于整个社会科学研究的一个显著特点是没有实验室,不可能通过实验室的实验来检验理论假设,那么回归分析就成为不可替代的检验方法。
      广义的计量经济学,是经济理论、统计学和数学的结合。计量经济学模型研究的完整框架是:关于经济活动的观察 即行为分析 关于经济理论的抽象即理论假说 建立总体回归模型 获取样本观测数据 估计模型 检验模型 应用模型。我们不妨称之为“广义的计量经济学模型理论与方法”。 大量有价值的应用计量经济学模型的实证经济研究成果,并不是“没有理论的检验”,都是首先提出理论假说,然后进行检验。 对于这样的实证研究,就不是“只能检验,不能发现”,而是一个完整的科学发现的研究。
 
二、计量经济学模型的归纳与演绎
 
      简单地把计量经济学视为经验归纳法,是对计量经济学模型方法的片面理解,导致的结果是对模型设定的忽视。 演绎与归纳的结合,即模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合,构成了完整的、辩证的计量经济学模型的认识论。
      设定模型阶段由一定的前提假设出发,经由逻辑变形而导出可检验的理论假说,并将之形式化为数理模型,属于演绎法的范畴;检验模型阶段则是依托于样本数据, 对模型进行回归估计和统计检验,并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理论假说的判断,属于归纳法的范畴。 计量经济学综合了上述两个步骤,并根据经济变量和经济数据的特点, 发展了许多独特的方法和工具,例如广义矩估计、单位根和协整理论、工具变量法、归并数据的处理方法等。
      由于计量研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说,故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性的限制。所研究的问题是否具有理论上的重要性和创新性?所选择的理论框架是否适合于研究主题?模型的基本前提假设在一般意义上是否成立? 模型的形式是否正确,是否纳入了所有重要的变量,舍弃了不必要的变量? ……这些从根本上影响计量经济学应用研究质量的问题,是在演绎阶段也就是模型设定这一步就决定了的。归纳阶段反过来也会对演绎阶段形成极大限制。从模型的基本形式 截面分析还是时序分析,线性方程还是非线性方程,参数估计还是非参数估计等等 到变量的选择,甚至最初研究主题的确定,都要受到既定的数据条件和已有的计量分析方法的局限,结果往往和“理想的”经验检验相去甚远。 在现实中,后一种限制极为常见,几乎在每一项经济学经验研究中都不同程度地存在。 简言之,演绎法和归纳法是计量经济学的两翼,缺一不可,不能偏废。

三、计量经济学模型的证伪与证实

      在方法论的范畴上,理论分析和实际情况都表明,计量经济学的研究方法导向既不是完全的证伪主义,也不是完全的实证主义。更确切地说,计量经济学的研究方法导向兼有证伪和证实的成分,但其研究结论的证伪和证实作用又都是不完全的。
      不可否认,计量经济学应用研究在形式上的确符合证伪主义的要求:首先要提出一项具备可证伪性的理论假说,然后用经验数据来检验这一假说,最后根据检验结果决定是接受还是拒绝该假说。但是究其实质,计量经济学不是、也不可能是完全地遵循证伪主义。实际上,相当一部分计量经济学应用研究还是沿着实证主义研究方法进行的,其主要原因如下。
      第一,社会科学研究中无法全盘贯彻证伪主义,因否定性计量结果而一致认为“证伪”了某理论并将之摒弃的情况在经济学中极其少见。第二,实证主义未必像波普尔所说的那样全然不可取,尽管归纳法有着致命的缺陷,但“证实”确实是人类获取知识的重要途径。所以,即使计量经济学应用研究不可能完全证实经济理论,但它所积累的证据也对增强人们对现有经济学理论的信心以及推动经济学的发展起着重要的作用。第三,计量经济学以概率论作为其数理基础,通过样本数据来对总体状况作出推断,它只能得到随机性结论,永远无法得到确定性的结论。这决定了它不能是完全证伪主义的,当然也不能是严格的实证主义。 第四,计量经济学的应用功能也使它不能是完全的证伪主义,而是兼有实证主义的成分。计量经济学的应用功能可以概括为四个方面:结构分析、经济预测、政策评价和理论检验。其中,结构分析旨在揭示经济主体与环境之间的动力学关系,是通过对模型结构参数的估计实现的;经济预测是利用基于样本建立的模型对样本外的经济主体的状态进行预测;政策评价是将建立的模型作为“经济政策实验室”,评价各种拟实行的政策的效果;理论检验是对先验理论是否成立的检验和判断。 结构分析、经济预测和政策评价都以现有的经济理论作为预定前提,其研究结果均可视为现有理论的正面证据,因而可以认为这些研究是证实性的。
 
四、计量经济学模型的一般与特殊
 
      按照从“特殊”中寻“一般”的逻辑,在计量经济学应用研究的总体模型设定中,必须坚持“从复杂到简单”的思想路线和技术路线。所谓“从复杂到简单”, 即经过观察和抽象得到的付诸检验的最初模型是复杂的,揭示了经济活动中的所有规律,然后经过模型估计和检验步骤,发现其中的一部分规律并不存在,将其从模型中剔除,再进行估计与检验,依次进行,最终得到能够很好地拟合样本观测值的模型。“从复杂到简单”的技术路线,遵循了从“特殊”中寻“一般”的内在逻辑一致性,是正确的。
      所谓“从简单到复杂”,即经过观察和抽象得到的付诸检验的最初模型是简单的,只揭示了经济活动中的部分规律,然后经过模型估计和检验步骤,发现模型并不能很好地拟合样本观测值,再进一步进行观察与抽象,在模型中增加新的规律,再进行估计与检验,依次进行,最终得到能够很好地拟合样本观测值的模型。 它属于归纳推理。 归纳推理的前提是关于个别事物或现象的命题的全面性、真实性和正确性。 但经济现象的原因是复杂的,各种原因之间是互相关联的,归纳推理的前提在计量经济学研究中并不成立。这就决定了作为计量经济学实证研究起点的总体回归模型必须是“复杂的”。
      从“特殊”中寻“一般”的另一个关键是“特殊”的广泛性和代表性,其在经验实证研究中表征为样本数据。如果样本数据表现为截面数据,只有当数据是在截面总体中由独立、随机抽样得到的大样本观测值,才能够具有由 “特殊”到“一般”所要求的广泛性和代表性。如果样本数据是时间序列数据,大样本和平稳性就是基本的要求。
 
五、计量经济学模型的相对与绝对
 
      计量经济学实证研究以已经发生的经济活动为基础,具有客观性;同时它以概率论为数学工具,所追求的是相对真理。它的科学性是不容置疑的。
      认识计量经济学实证研究的相对性,对于我们认识计量经济学模型方法在功能上的适用性和局限性是十分重要的。人们对于计量经济学的批评,主要集中于它的预测功能。计量经济学模型揭示的是蕴涵于样本中的不明显的规律,而将该规律用于样本外的预测,显然受到严重的局限。所以,经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域,对于低概率事件的预测,计量经济学模型更是无能为力的。 而且,应用计量经济学模型只能得到相对的结论,相对于模型赖以建立的、表征已经发生的经济活动的样本、样本观测值以及选择这些样本的抽样方法,相对于关于模型统计性质的假定,也相对于关于规律的理论抽象,最后集中表现于带有置信水平和置信区间的强调随机性的结论陈述。试图得到绝对的结论是计量经济学模型方法论所不能做到的,也是不科学的。
       计量经济学实证研究相对性的另一个重要表现是,模型变量的内生 或随机 与外生 或确定 的性质也是相对的。内生或者外生、随机或者确定,并不是变量本身所固有的绝对属性,而是相对于模型的研究对象、模型系统甚至模型中的参数而言的。 如果一定要给出经济变量的固有属性,只能说它们都是内生的和随机的,因为它们都是在社会经济系统中互相影响和作用的过程中生成的。因此,关于变量设定相对性的把握就显得十分重要。同一个经济变量,相对于不同的研究对象,可能有不同的设定。甚至在同一个模型系统中,同一个经济变量,相对于不同的结构参数,也应该有不同的设定。
 
 作者:李子奈 齐良书  (清华大学经济管理学院)
 摘自《中国社会科学》(京),2010.2
 原文约22400字
 原题《关于计量经济学模型方法的思考》
稿件来源:中国人民大学书报资料中心

本文来自: 中国经济学教育科研网论坛(http://bbs.efnchina.com) 详细出处参考:http://bbs.efnchina.com/dispbbs.asp?boardid=33751&ID=417376
  

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