固定收益与债券市场研讨会
2011年10月14日，中国厦门
中国与全球资本市场风险管理论坛
2011年10月15日，中国厦门
活动网址：http://www.wise.xmu.edu.cn/bond2011
举办方
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学计量经济学教育部重点实验室
厦门大学经济学院金融系
会议简介
厦门大学王亚南经济研究院与厦门大学经济学院将于2011年10月14日举办固定收益与债券市场研讨会，并于次日举办风险管理论坛。本次学术研讨会的议题将涉及固定收益研究和债券市场发展，现向各界征集相关学术论文。
2011年10月14日研讨会主题
论文主题包括但不限于
• 利率期限结构建模
• 期限结构的宏观金融模型
• 固定收益衍生品
• 债券市场发展
本次研讨会的主题演讲嘉宾有
• Oldich Alfons Vasicek教授
• 段锦泉教授，新加坡国立大学
论文提交截止日期及研讨会日程表
有意参与本次会议的学者请务必于2011年8月25日前在以下会议网站提交完整的pdf格式论文（包括标题、摘要和正文）：
http://www.wise.xmu.edu.cn/bond2011。
我们将在2011年9月5日前发送论文录用通知。
会议相关咨询，请联系
牛霖琳博士
（电子邮箱：linlin.niu@gmail.com，电话：+86-592-2182839）
或许有淑女士
（电子邮箱：ysxu.wise@gmail.com，电话：+86-592-2181003）
2011年10月15日风险管理论坛公开课
•演讲1. 信用评估中的结构模型—来自KMV的经验
Oldich Alfons Vasicek教授
•演讲2. 主题待定
段锦泉教授，新加坡国立大学
会议与公开课注册
我们强烈建议校外与会者于2011年10月1日之前在以下会议网站活动页面注册以预订座位：http://wise.xmu.edu.cn/bond2011/registration.asp。
筹办委员会
洪永淼（主席），美国康奈尔大学&厦门大学
牛霖琳，厦门大学王亚南经济研究院
郭晔，厦门大学经济学院
罗智超，厦门大学经济学院
主题演讲嘉宾简介
Oldrich Alfons Vasicek
Oldrich Alfons Vasicek博士是KMV公司的创始人之一，同时也是穆迪KMV公司的特别顾问。在其早期职业生涯中，他曾担任富国银行(Wells Fargo Bank)管理科学部门副总裁。
Vasicek博士曾在美国罗切斯特大学、美国加州伯克莱大学、法国高等经济商业学院（ESSEC）教授研究生金融学课程逾5年。此外，出生于捷克共和国的他在布拉格查理大学获概率论博士学位。
Vasicek博士一直从事于数理金融的相关研究工作，特别是公司、金融工具与金融市场的数量模型开发。截止目前， Vasicek博士已在各金融与数学期刊发表论文超过30篇，并获有多项荣誉，其中包括格雷厄姆-都德奖（Graham and Dodd Award），罗格尔•F.默雷奖(Roger F.Murray Prize)，法国数量研究院奖及IAFF金融工程年度奖。Vasicek博士还被推选为衍生品交易策略名人堂、固定收益分析师协会名人堂、风险杂志名人堂的成员，他所提出的利率期限结构理论被公认为是该领域的开山之作。
段锦泉
段锦泉博士是新加坡国立大学风险管理研究院院长,商学院合发工业（Cycle & Carriage）金融讲座教授。之前，他曾在香港中文大学和麦吉尔大学任教，并在多伦多大学罗特曼管理学院任宏利（Manulife）讲席教授。段锦泉博士于威斯康星大学麦迪逊分校获金融学博士学位，主要从事风险管理方面的研究工作，并以GARCH期权定价模型而称名。此外，他还是台湾中央研究院院士。段锦泉博士已在权威杂志发表逾40篇学术论文。
目前，段博士正在新加坡国立大学风险管理研究院（RMI）主持设计一项非盈利性的信用评级方案，以对2008-2009年期间信用评级行业的败绩做出富有建设性的回应。
与盈利性商业模式不同的是，该方案把卖方信用评级作为公共产品，其宗旨在于通过非盈利性渠道，为商业信用评级模式创造科学的竞争者并提供具有不同形式及来源渠道的信用信息。该方案已作为RMI的旗舰项目而展开具体工作，并以推动信用评级方法论关键领域的研究与发展为己任。当前该信用评级系统对在亚洲、北美及欧洲的30个经济体中超过28000家上市公司提供信用违约预测。
