一
纪念“颐和园经济计量学讲习班”30周年国际学术研讨会于2010年7月10日至11日在北京裕龙国际酒店隆重召开。此次会议由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国数量经济学会主办，中国社会科学院国际合作局、北京信息科技大学、首都经济贸易大学、吉林大学商学院、吉林大学数量经济研究中心、东北财经大学数学与数量经济学院、新疆大学经济研究所等单位协办。
1980年6月24日至8月11日，以著名经济学家克莱因教授为团长的美国经济学家代表团与中国社会科学院合作，在北京颐和园举办了为期七周的“经济计量学讲习班”。在这个后来被称为“颐和园讲习班”上，有100名中国经济学工作者得到了经济计量学理论和应用方面的培训。讲习班对于刚刚诞生的中国数量经济学的大规模发展起到了实质性的推动作用。
此后，中国陆续成立了数量经济学的专门研究机构，出版了数量经济学的专门刊物，越来越多的大学开设了经济计量学课程。30年来，数量经济学积极为中国经济建设服务，在国民经济分析预测以及政策模拟等方面发挥了巨大作用。当年的“颐和园讲习班”成为了中国数量经济学发展历程中的一个标志性事件。1990年6月及2000年9月，中国社会科学院和中国数量经济学会在北京分别召开了颐和园讲习班10周年和20周年纪念会议。
为纪念讲习班举办30周年，当年颐和园讲习班的七位美国教授——克莱因、邹至庄、刘遵义、萧政、粟庆雄、安德森、安多——中的三位，即刘遵义教授、萧政教授、粟庆雄教授特地赶来北京参加这次会议，克莱因教授虽然未能与会但专门录制了视频录象。在当今世界前沿的经济计量学学者中，有不少是中青年华人，利用此次机会，会议邀请到当今活跃在国际经济计量学界，来自美国、新加坡、中国台湾地区的多位华人知名经济计量学家，包括台湾大学管中闵教授、耶鲁大学陈晓红教授、普林斯顿大学范剑青教授、康奈尔大学与厦门大学王亚南经济研究院院长洪永淼教授、俄亥俄州立大学李龙飞教授、北卡罗莱那大学蔡宗武教授、范登堡大学李彤教授、加州大学圣迭戈分校孙一啸教授、新加坡国立大学陈松年教授、华盛顿大学陈宇岑教授，就若干前沿领域进行精彩的主题演讲。
二
7月10日上午举行开幕式，出席会议的有中国社会科学院领导、国际合作局以及科研局领导、有关研究所的领导，颐和园讲习班的部分授课教师、工作人员和学员代表，海外数量经济学杰出中青年学者、中国数量经济学会及内地数量经济学领域的专家学者、研究生和感兴趣的各界朋友等共120 多人，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、中国数量经济学会副理事长李雪松教授主持了开幕式。
中国社会科学院副院长、中国社会科学院学部委员李杨教授首先致开幕词，他高度评价颐和园经济计量学讲习班在我国改革开放中的地位和作用，经济计量学是理论分析必备的研究工具，现代经济学的显著特征之一，就是广泛使用数学建模和实证研究的数量分析方法。讲习班是具有里程碑意义的标志性事件，对中国的经济理论建设有实质性的引领和推动。李杨副院长对数量经济学的未来发展提出了三点希望和要求：一要继续推动我国经济计量学的理论与方法研究；二要结合中国国情，加强经济计量学在中国经济社会发展中的实证研究，特别是经济预测和政策模拟研究，为我国经济社会决策的科学化服务；三要勇于创新，促进经济计量学与经济理论、经济现实更好地融合发展。
颐和园讲习班教师刘遵义教授睿智风趣地致词，他很高兴地看到经济计量学在中国的生根和产生重要影响，办班成功是大家的努力，今后有更多的工作去做。大会播放了世界著名经济计量学家克莱因教授这次会议所做的专题采访视频。克莱因教授一直关注中国经济，这次采访勾起他对中国经济计量学发展的情思、对同行朋友们的深深思念与关怀；早在30多年前的改革开放初期，他就对中国的经济抱有很大希望，如今仍以非常乐观的态度表达对中国经济的深情祝愿。因工作和身体原因未能到会的安德森教授和邹至庄教授，分别委托萧政教授和汪同三教授代表他们在会上讲话和宣读对会议的贺信。
中国社会科学院学部委员、数量经济与技术经济研究所所长、中国数量经济学会理事长汪同三教授在充满激情的讲话中，回顾与展望中国数量经济学的发展，追忆前辈在学术上的杰出成就，褒扬他们所做出的卓越贡献，进一步促进数量经济学理论和方法在中国的发展与应用；高度地赞赏和评价颐和园经济计量学讲习班与改革开放的关系：没有改革开放，就没有30年前的讲习班；30年前的讲习班，有力地促进了中国的改革开放。汪同三教授指出，我们组织这次会议的目的是进一步加强海内外数量经济学者之间的交流与合作，我们希望此次会议能够架起国内数量经济学者与国外学者沟通的桥梁。要使数量经济学科在中国枝繁叶茂、硕果累累，要使数量经济理论与应用研究在中国生生不息、薪火永传，就需要一代代数量经济学人孜孜不倦、不断攀登科学的高峰。
颐和园讲习班办公室主任、中国社会科学院荣誉学部委员、中国数量经济学会名誉理事长张守一教授的讲话，深情地回顾和总结了办班成功的原因和经验：改革开放的大好机遇，中国社会科学院领导和克莱因教授的远见，授课教师丰富的学识智慧和人格魅力，学员们极大的学习热情，多方面齐心协力克服重重困难，等等；为大家讲述了办班过程中一些鲜为人知的趣事。张守一教授结合中国数量经济学发展的现状，对年轻的经济计量学工作者寄予厚望并提出了具体建议：要勇于研究金融危机及其带来的教训和启示，要用有力的证据证明危机的罪魁祸首是理论而不是实证，要有正确的理论去指导建模等。
颐和园讲习班学员代表、中国社会科学院学部委员刘树成教授和余永定教授心情激动地在大会上做了发言，他们回顾了历历在目的往事，对当年授课教师的敬业精神和渊博的学识深受感动和非常钦佩，有幸参加讲习班终生受益，表达了继续为中国数量经济学的发展做出更大贡献的愿望。
在会议闭幕式上，萧政教授和李雪松教授分别作了总结性发言。萧政教授对这次会议的成功举办给予了高度评价，为颐和园经济计量学讲习班30年来中国数量经济学的显著进步而高兴，对中国数量经济学会、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所及其前任所长李京文教授和现任所长汪同三教授对促进数量经济学在中国的繁荣和发展所起到的重要推动作用表示钦佩。李雪松教授在发言中指出，这次会议讨论的问题非常广泛，涉及到经济计量学的诸多国际前沿问题，是一次高水平、高质量、高效率的会议。他代表会议主办单位对在百忙中出席会议的海内外嘉宾和代表表示由衷的感谢，对会议协办单位表示由衷的感谢。闭幕式由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、中国数量经济学会常务副理事长齐建国教授主持。
7月10日晚上，会议主办方和协办方在裕龙国际酒店共同举办了招待晚宴。招待晚宴由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所党委书记、副所长何德旭教授主持，汪同三所长首先代表会议主办方致辞，来自会议协办方北京信息科技大学经济管理学院院长葛新权教授、首都经济贸易大学副校长王文举教授的代表田新民教授、吉林大学商学院、吉林大学数量经济研究中心两个单位的代表陈守东教授，东北财经大学数学与数量经济学院院长王维国教授、新疆大学经济研究所所长何伦志教授分别作了精彩的致辞。7月11日下午，与会代表兴致勃勃地重游了颐和园，并包船游览了昆明湖，参观了当年讲习班的举办地龙王庙，以示纪念。
三
香港中文大学前校长刘遵义教授为大会做了题为《经济计量学的艺术》（The Art of Econometrics）的主题演讲。刘遵义教授首先将规范与实证经济学、物理学与经济学的特点等进行了对比，分析指出经济计量学的科学实质、特色和在经济学中的作用，然后重点从解释观察到的现象、假设的实证检验、预测与实验等方面阐述了经济计量学的艺术特质，和怎么更好地利用经济计量学的结果；并以季度模型为例，对比分析中国与美国的资产泡沫，美国资产泡沫对世界经济的影响，建议拓展经济计量方法，可对宏观经济进行实验比较和元分析（meta-analysis），还对中国未来20年的经济发展做了乐观的预测；最后提出了美国金融危机背景下有待进一步研究的经济计量等热点问题。
南加州大学萧政教授主题演讲的题目是《政策评价的面板数据方法——以香港与内地政治经济融合的绩效评价为例》（A Panel Data Approach for Program Evaluation -- Measuring the Benefits of Political and Economic Integration of Hong Kong with Mainland China）。萧政教授从面板数据方法切入，指出经济计量学能够对政策和预测有定量化的评估，可以用面板数据衡量社会经济政策，将复杂问题相对简单化。萧教授的研究着重从关键性假设、经济体受政策的影响等角度，推广面板数据等经济计量模型和相关的统计方法，提出可将周边相邻或相关的地域（经济体）中若干单个不相关因素组合起来，用于分析预测一个国家或地区的政治经济发展。所得结论是：香港的发展与大陆的支持密不可分，CEPA的实施有利于清除两地之间的障碍，大陆的政策有助于香港在经济受创后恢复期的信心重建等，对我们研究香港与内地的关系具有积极的借鉴和启发意义。
两位教授都指出了经济计量模型和方法对理论和数据的依附性，强调了其应用效果取决于对相应理论的理解和把握、经验数据的质量和可获取性。
7月10日下午，在大会第二单元主题发言中，台湾大学的管中闵教授、加州大学圣迭戈分校孙一啸教授、华盛顿大学陈宇岑教授分别作了学术演讲。
管中闵教授演讲的题目是《建立基于Karhuen-Loeve扩展的一般平滑检验》（constructing general smooth tests based on the Karhuen-Loeve Expansion）。Karhuen-Loeve（KL）扩展是与协方差算子的特征根和特征函数有关的随机过程的表达式。许多设定检验的极限可以表示成一些随机过程的函数。比如Cramer-von Mises (CvM) 检验和Kolmogorov-Smirnov (KS) 检验。当随机过程是高斯过程时，CvM检验可以表示为独立的X2分布的加权和，其中的权重是KL扩展的特征值，当样本很大时权重趋于零，因此这样设定的检验对于高频数据是缺少检验力的。为了解决这一问题，需要构造一个检验，使其极限为非加权的X2分布之和，这就是所谓的平滑性检验的内在含义。在这篇论文中，作者构建了一个一般性的平滑检验，其检验统计量为与高斯过程相联系的KL扩展的主成分的平方和。通过模拟试验发现，作者提出的基于KL扩展的平滑性检验比传统的设定检验具有更强的检测力，是传统方法的必要补充。这种方法可以用来检验模型的设定，趋势平稳性，以及系数的非稳定性等。
孙一啸教授演讲的题目是《自回归检验中固定平滑与增长平滑问题的处理》（Let’s fix it: Fixed Smoothing Versus Increasing Smoothing in ARTs）。本文的探讨的主题是在GMM推断时出现非参数的自相关问题时如何给出一种新的推断方法。通常，选择平滑系数的标准是使协方差矩阵的渐进MSE最小，但是不能证明，这种常用的方法在统计上是最优的。作者于是提出一种选择平滑系数的新方法， 并且运用核LRV估计以及序列LRV估计来解释这种检验的含义。新检验的出发点是选择平滑系数，使得在犯第一类错误的一定容忍度的制约下，犯第二类错误的概率最小。因此，这种检验的基本思想是检验最优。按照检验最优选择的平滑系数与按照MSE最小标准选择的平滑系数有根本的不同，检验最优的平滑系数取决于非参数偏误的符号，所做的假设以及对犯第一类错误的容忍度，而MSE最优的平滑系数不取决于这些因素。当容忍度足够小时，统计最优的平滑系数会远远大于MSE最优的平滑系数。对于有限样本，这种统计推断比传统推断方法具有明显更好的表现。
陈宇岑教授演讲的题目是《汇率决定的宏观—金融方法》（A Macro-Finance Approach to Exchange Rate Determination）。后布莱顿森林体系时代所采取的浮动汇率制产生了几个实证上的谜题，如未抵补的利率平价（UIP），即高利率国家的汇率趋于升值，而不是如理论所言的贬值，以及Meese-Rogoff 谜题，即基于基本理论的模型在预测汇率时的表现甚至不如随机游走模型。汇率的走势似乎与宏观经济的基本命题是不相关的。一些文献或从货币政策方法，或从金融方法来解释汇率的变动。货币政策方法往往忽视了风险的作用，而金融方法没有考虑货币政策以及宏观经济动态的影响。作者在这篇论文中通过收益曲线将这两种方法结合在一起，建立宏观—金融模型。收益曲线包含宏观经济动态的信息，利率的期限结构能够预测产出的增长或衰退，长期收益反映了通货膨胀预期。在实证分析时，运用美国、加拿大、日本和英国的月度数据，以及Nelson-Siegel模型得到三个收益曲线的隐含的因素，即水平值、斜率以及曲率。运用状态空间的表达式，考虑收益曲线中的因子，宏观经济变量，以及汇率之间的相互影响。实证检验发现，宏观—金融模型在解释和预测汇率变动时的表现要好于宏观经济模型、收益率模型、以及随机游走模型。运用这一模型还可以很好地解释UIP谜题。文章得出的结论是，汇率并不是与宏观经济变量无关的，宏观经济变量以及收益曲线中的因素对于汇率的变动都具有重要的作用。宏观—金融模型提供了一个关于汇率变动的更全面的分析框架。
7月10日下午，在大会第三单元主题发言中，康奈尔大学与厦门大学王亚南经济研究院院长洪永淼教授、北卡罗莱那大学蔡宗武教授、普林斯顿大学范剑青教授分别作了学术演讲。
洪永淼教授演讲的题目是《检验非线性时间序列模型的一个一般性方法》（A General Approach to Testing Nonlinear Time Series Models）。在时间序列分析中，一个具体的时间序列过程的动态模拟是一个令人感兴趣的问题。进行这种动态模拟的参数模型可以是线性的，也可以是非线性的。参数模型的充分性一般基于残差进行检验。在使用线性模型进行这种动态模拟时，Box and Pierce (1971)基于一个线性的ARMA模型的估计残差提出了混成(portmanteau) 检验方法。但是，人们一般地采用参数非线性模型来进行这种动态模拟，而非线性时间序列模型的残差一般因非线性模型而异。不过，对于许多非线性时间序列模型来说，可以通过一定的转换或过滤将相应时间序列的依存结构刻画出来，并使转换或过滤结果成为独立同分布的具有某种已知概率分布函数的序列，尽管这种已知概率分布函数的一些参数可能未知。这使Cox and Snell’s (1968)提出的时间序列的广义残差方法可以在一定程度上进一步推广。洪永淼教授在其演讲中，提出了一个普遍适用的方法，即广义频谱方法，检验经过转换或过滤后的残差具有独立同分布性且概率分布函数已知的非线性参数模型的充分性。独立同分布性确保正确识别模型动态，而已知概率分布函数确保正确识别模型的边际分布。在此基础上，洪永淼教授又利用AR(1)-GARCH(1,1)的独立同正态分布模型进行了蒙特卡罗模拟检验。可以认为，洪永淼教授在其研究中提出的方法为检验一些非线性时间序列模型，如动态概率积分变换模型、马尔科夫机制转换模型、连续时间的跳跃-扩散模型、条件强度模型、连续时间回归模型、自回归条件分位和分段模型，提供了一个一致性框架。
蔡宗武教授演讲的题目是《资产收益可预测性的不稳定性》（Instability of Predictability of Asset Returns）。股票收益的可预测性是经济和金融研究中一个重要的研究课题，在共同基金绩效、条件资本资产定价、最优资产配置等金融应用中得到广泛的验证。股票收益的可预测性研究传统上集中检验股票收益序列的自回归性、鞅差性、随机游走性，但最近则试图以各种时滞金融状态变量，如收益价格比对数、利率等作为预测变量用于帮助预测股票收益。古典的预测性回归一般采用结构预测线性模型，假设残差具有独立且相同的二元正态分布，估计方法采用普通最小二乘法、两阶段最小二乘法、保守性偏差调整估计法等；但古典的预测性回归存在若干缺陷，比如由协方差非零反映的模型的内生性问题、由估计参数的变异所反映的可预测性的不稳定性问题等。蔡宗武教授在其演讲中，将股票收益相对于股利价格比对数和收益价格比对数的残差进一步分解，假设两阶段残差之间具有非参数关系，参数的组成部分依赖于样本规模，从而建立了非参数型系数随时间变化预测回归模型；在此基础上，蔡宗武教授提出了一个非参数型方法，即通过最小化加权偏差平方和进行参数线性估计，并研究了相应的渐进分布。为了解决估计的截距和斜率函数的收敛问题，蔡宗武教授提出了一个两阶段估计程度，保证在每一阶段的估计的最优性。
范剑青教授演讲的题目是《使用高频数据进行大范围资产组合选择和风险评估》（Vast Portfolio Selection and Risk Assessment using High Frequency Data）。Markowitz的资产组合均值-方差分析是现代金融研究的一个里程碑，但对资产范围及相应参数的估计误差很敏感，由资产选择范围引起的误差积累对资产组合的风险和收益影响很大。范剑青教授在其演讲中指出，资产组合选择应在一致的风险估计基础上进行风险约束条件下的资产选择，资产选择范围应以不增加冲击积累为合理界限。在界定资产组合的动态协方差、高频数据下的协方差估计相关内容基础上，范剑青教授提出了进行资产组合选择时进行协方差估计的双更新、全更新方法，并将其应用于就道琼斯工业指数中30种股票的资产选择进行实证分析和模拟研究。
7月11日上午，在大会第四单元主题发言中，俄亥俄州立大学李龙飞教授、新加坡国立大学陈松年教授、耶鲁大学陈晓红教授、范登堡大学李彤教授分别作了学术演讲。
李龙飞教授演讲的题目是《空间面板数据模型中的交互作用》（Interactions in Spatial Panel Data Models）”。报告分三个部分：第一部分是静态空间面板模型，回顾了静态空间面板模型的经典文献以及静态空间面板模型的极大似然估计（ML）；第二部分是动态空间面板模型（SDPD），介绍了空间协整、准极大似然估计（QML）、广义矩估计（GMM）以及SDPD模型的单位根估计等问题；第三部分是SDPD模型在区域贸易方面的一个实证分析。
陈松年教授演讲的题目是《Box-Cox回归模型的任意分布估计》（Distribution-Free estimation of the Box-Cox Regression Model）。报告分五个部分：第一部分介绍了Box-Cox 变换的几种模型形式；第二部分综述了Box-Cox回归模型的极大似然估计、广义矩估计、半参数估计以及分位数估计等方法，并指出这些方法存在的问题；第三部分重点介绍了估计Box-Cox回归模型的主要困难；第四部分给出了两种情形下（独立和条件对称）蒙特卡罗模拟结果；第五部分讨论了Box-Cox变换的非参数回归模型。
陈晓红教授演讲的题目是《半参数条件和非条件矩模型函数的有效估计和推断》（On Efficient Estimation and Inference of Functionals of Semiparametric Conditional and Unconditional Moment Models）。报告首先给出了半参数和非参数条件矩模型中参数和内生变量函数的PSMD（penalized sieve minimum distance）估计量，然后介绍了PSMD估计量的渐进正态性以及X2近似理论，最后通过一个线性分位数工具变量回归的例子对PSMD理论结果做了进一步说明。
李彤教授演讲的题目是《首价拍卖中异质投标人的关联与进入》（Affiliation and Entry in First-Price Auctions with Heterogeneous Bidders）。报告首先提出了关联私人价值（APV，affilated private values）的框架，然后在这个框架下建立了异质投标人的进入和投标模型，利用连接函数建立了关联，并讨论了拍卖均衡的存在性和惟一性问题。最后利用俄勒冈州木材拍卖数据，通过一个结构模型分析了保留价格、关联水平、联合投标对拍卖结果的影响。
在会议一般性讨论过程中，国内外学者共同关注的一个问题是，经济计量学未来发展的方向如何？中国数量经济学会名誉理事长乌家培教授认为经济计量学的发展应该有两个方向，问题导向和方法导向，二者应该同举并重。萧政教授也持有相近的观点，在实证研究的同时应该加强理论研究，只有理论研究做的充分和扎实，实证研究结果才能更科学、更可靠。
