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书名：经济理论中的最优化方法（第二版） Optimization in Economic Theory，2nd
编著者：[美]阿维纳什·K.迪克西特 著 冯曲 吴桂英 译
书号：7-208-06084-3/F•1366
出版日期：2006.03
出版社：上海人民出版社出版
定价：22.00
内容介绍： |
经济学已经被定义为最优地利用稀缺资源的研究，即在约束条件下最化的研究。传统地，我们一般采用直观的几何相切和角点解的模式来解决约束条件下的最大化问题，即基于预算线和无差异曲线之间，或者成本线和等产量线之间的相切。而今，随着经济理论和现实应的发展，这一老套的方法似乎不再流行。经济学中出现了许多新的思想。例如，行为经济学中新经验的和理论的发展，向关于消费者和厂商目标的某些传统假定提出了挑战。同时，最优化方法的新的应用领也已经现了，而其中或许以不对称信息和金融经济学领域最为重要。因此，《经济理论中的最优化方法（第二版）》介绍了一个更加简单的、更加直观的出发点，即通过“套利”操作对无成本的改进的方法，统一地处理相切和角点最优解。这种最优化方法还可以容易地扩展到有时间和不确定性等的情形。
简明扼要、逻辑清晰是普林斯顿大学经济学教授迪克西特（Avinash K. Dixit）的一贯作风。几十年的教学经历使他拥有了高超的经济学造诣和精巧灵活的数学功底，每每领略他的作品，总让人有淋漓畅快、醍醐灌顶的感觉。对于即将迈入经济学神圣殿堂的有志者和从事经济学教学工作的老师们而言，这本书提供了个窥视经济学的新颖的视角。
目 录
第1章 导论
1.1 套利方法
1.2 使用微积分的相切条件
1.3 角点解
1.4 收入的边际效用
1.5 多个商品和约束
1.6 非紧的约束
第2章 拉格朗日方法
2.1 问题的陈述
2.2 套利方法
2.3 约束规格
2.4 相切方法
2.5 必要条件和充分条件
2.6 拉格朗日方法
第3章 扩展与一般化
3.1 多个变量和约束
3.2 非负变量
3.3 不等式约束
第4章 影子价格
4.1 比较静态分析
4.2 等式约束
4.3 影子价格
4.4不等式约束
第5章 最大值函数
5.1 目标函数中的参数
5.2 包络定理
5.3 影响所有函数的参数
5.4 某些选择变量固定不变
第6章 凸集及其分离
6.1 分离性质
6.2 凸集和凸函数
6.3 分离角度的最优化定理（optimization by separation）
6.4 惟一性
第7章 凹规划
7.1 凹函数及其导数
7.2 凹规划
7.3 拟凹规划
7.4 惟一性
第8章 二阶条件
8.1 局部和全局最大值
8.2 无约束最大化问题
8.3 约束最优化
8.4 包络性质
第9章 不确定性
9.1 期望效用
9.2 一种无风险资产和一种风险资产
9.3 投资组合选择
第10章 时间：最大值原理
10.1 问题的论述
10.2 最大值原理
10.3 连续时间模型
第11章 动态规划
11.1 贝尔曼方程
11.2 不确定性
11.3 连续时间
11.4 横截条件
11.5 无限期界
附录——库恩－塔克条件
