2013年6月14日至6月16日，首届计量经济学会中国会议（China Meeting of the Econometric Society，简称CMES）在北京市友谊宾馆举办。我们将分七期简报来报告此次会议的部分内容。本期简报报告的是大会主席演讲。演讲嘉宾是诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学教授James J. Heckman，他演讲的题目是《个人发展的经济学与计量经济学分析》。
Heckman教授从不平等和社会机会出发，将关注点集中于预分配而非再分配，对能力的特征及其政策含义进行了讨论。Heckman教授认为能力具有以下五个特征：多维度；受基因影响但可以后天培养；在生命周期的不同时期人的不同能力形成的难易程度也不同，处于优势的儿童和处于劣势的儿童能力间的巨大差异在上学之前已经产生；家庭对于能力的形成有重要作用；学校的作用取决于父母对于学校的选择和对孩子在校期间的支持程度。根据能力特征建立的动态能力形成框架有助于认知多维度的不平等。而在政策含义方面，关键的问题在于：何种能力会促进生活繁荣？它们是如何形成的？为了形成这些能力，在何时干预及如何干预是最优的？从Frisch的观点出发，Heckman教授认为应该超越处理效应(treatment effect)本身而去关注其产生的机制，进而比较不同的政策效果和制定新的更有效的政策。
Heckman教授指出近期关于代际流动与不平等的研究取得了丰硕成果，相关文献中使用了大量的处理效应，但对于其背后的机制没有做进一步的分析。近期研究发现，个人和不同社会经济阶层之间认知与非认知能力的差异在生命早期即已产生；不同社会经济阶层之间能力的差异与其家庭投资和环境的差异相伴随；人在幼年时期存在成长中的关键和敏感阶段；旨在帮助劣势成人的职业培训和教育项目收效甚微，而针对劣势幼儿的投资则收益较大；如果早期投资没有伴随着后继的投资，其效果会削弱；信贷约束对于儿童成年后产出的影响取决于信贷约束何时对儿童家庭有实际的影响；社会情绪能力（非认知能力）能够促进认知能力的发展；父母对于如何培养儿童所知甚少，而在劣势家庭中这种问题尤为突出；早期的因素对成人健康有重要影响。文献中众多的处理效应建立在因果关系之上，但是产生这些作用的机制却并不明了。
Heckman教授认为，针对不平等和人的发展建立统一的动态能力分析框架，将有助于了解处理效应背后的机制。研究表明：一个核心的低维度的能力集合可以解释多方面的社会经济产出；认知能力和非认知能力都很重要；生物特征和健康对生命周期内的成功与发展有重要作用；能力与基因有关，但同时也受投资和环境的影响；认知能力形成的关键和敏感阶段较早，而非认知能力形成的关键和敏感阶段较晚，具体时间因生物特征不同而不同；不同社会经济阶层间两种能力的差异都产生的较早；认知能力的持续性强一些，而非认知能力的持续性较弱；许多干预都是通过培养人的非认知能力而进行的；以培养认知能力为目标而对青少年进行的干预收效不大；针对儿童、在校生和青少年的辅导项目，其成功最重要的因素是建立情感上的依附，金钱本身并不是最主要的原因。对以上结果使用动态状态空间框架进行模型化之后，可以综合多方面干预的效果来帮助制定政策，并有助于理解人的发展背后的机制。
Heckman教授指出，对动态状态空间框架建立模型主要包含五个因素：1、特定年龄的产出方程，用于描述能力、努力程度、激励和投入是如何影响功能产出的；2、动态的能力形成技术，强调家庭环境对于能力形成的重要性，同时界定关键阶段和敏感阶段，并指出除了同一时期的能力与投资之间存在静态互补之外，不同时期的投资之间还存在动态互补。这可以用来解释为何投资劣势儿童的回报率较高，因为儿童阶段的投资会改善养育环境，从而增强其学习能力，进而提高以后投资的回报率。3、父母的偏好，指父母的利他动机或者对特定产出的偏好。4、社会影响和政府政策；5、信息与约束，包括信贷约束、时间约束、社会交往约束与可得信息约束。遵循以上框架，Heckman教授给出了一个具体的模型。模型基本设定为：单个子女；多期模型，儿童时期和成人时期各占一半；可设定关键阶段和敏感阶段；父母有利他动机；父母面对不同的约束，即家庭无法向子女未来收入借贷或者无法向父母未来收入借贷；儿童无法选择父母；将能力简单的视为人力资本。考虑简化的两期模型，在两期投资完全替代和更一般的CES技术下分析最优投资比例，并进一步分析加入不同约束条件后的情形。同其他研究结果相结合可以发现：除了早期之外，家庭收入对成人人力资本的影响并不重要；控制了青少年时期的能力之后，家庭收入对于优势和劣势人群的教育水平差异解释力很小；针对青少年的干预效率较低，因为能力形成于更早的时期。
Heckman教授认为以上分析仍存在诸多不足之处，主要包括：只考虑收入的不平等而忽略了教育、健康等方面的不平等；将信贷市场失灵视为不平等主要的来源；只考虑单一维度的能力和投资；使用劳动市场的有效单位模型，过于简单；无法清楚解释不同政策的处理效应。针对以上不足，Heckman教授指出了需要改进的方向：如何将家庭投资和政府政策相结合？家庭对不同政策如何反应？如何将不同干预的处理效应整合到一个一致的框架之内？
随后，Heckman教授对能力的分布进行估计和解释，讨论能力和功能与能力形成技术间的映射关系。此时将被解释变量定为成人的产出（包括测试成绩、工资、职业成就、工作时间、犯罪活动等），建立非参状态空间和测量系统进行估计。需要注意的有：1、针对能力、功能和投资，有丰富的面板数据对其代理变量进行多方面的度量。我们需要做的是将其整合为可解释的形式。2、由于线性模型无法描述动态互补过程，估计中必须使用非线性模型。3、分析不能依赖于特定的函数形式，即需要使用非参方法。4、投入和产出数据有较大的测量误差。5、投资由父母决定，则存在内生性问题。6、通过新的贝叶斯步骤来选择维度和因子结构。7、为了识别能力形成技术，需要将MIMIC（对不可观测成分使用多个代理变量）推广到非线性模型。
接下来，Heckman教授对能力通过多方面影响个人产出的功能进行估计，并选取其影响因素。他首先研究了认知能力与社会情绪能力对教育选择、工资、是否抽烟、身体健康状况等产出的影响。然后，在具体模型下对非线性技术进行估计，结果表明：认知与非认知能力是教育成就的重要决定因素（尽管不是唯一的因素）；除家庭投资外，其他因素也可解释教育成就的差异。将以上结论应用于政策制定方面，假设社会计划者的目标是最优化整个社会的教育资本，且只考虑效率而不关心社会公平及平等，则其最优政策是投资于劣势人群，而针对最劣势的人群，最优政策是在早期加大投资。同时，由于在动态能力形成过程中，教育既是投入品也是产出品，Heckman教授从实证角度进一步分析了教育对能力和产出的影响，并整合了文献中利用不同的工具变量得到的估计结果，重点分析其对健康的影响。在实证分析中，Heckman教授认为应当超越处理效应和对处理效应的荟萃分析（Meta-analyses），进一步去探究其背后的机制。为了理解干预对家庭生活的影响，需要将家庭影响方面的研究和干预研究结合起来，而且要对不同的政策进行可比较的度量（回报率或者成本收益分析等）。Heckman教授认为需要先理解产生处理效应的机制，然后才能对不同干预进行比较。而使用能力形成技术框架，可以超越成本收益分析，从对能力的影响角度来整合多方面的研究。随后，以高瞻佩里学前教育计划（High/Scope Perry Preschool Program）为例，并与家庭影响方面的研究相结合，Heckman教授得出结论：干预对能力的影响是通过依附、互动和养育的机制产生的。
在对演讲进行总结时，Heckman教授将这一研究框架视为对剑桥大学Sen教授的社会公平理论和哈佛大学Becker教授的人力资本理论进行的综合和扩展。学者们可以利用这一框架整合多方面的研究来理解不平等，从而设计出更有效的政策来减轻不平等。他强调生命周期中不同策略的有效性、信贷市场与父母约束对不平等的重要性应该得到更多重视，人们应该从仅仅使用收入来衡量人类繁荣和收入分配转向对不平等更广泛的理解之上。
