hippocrene :
为什么我使用中国上海市场数据作不出来GARCH（1，1）
而看见别人做出来了！
谢谢
有谁能够告知使用EVIEWS如何作出GARCH(1,1)？？
hucxamoy:
这很简单，按以下步骤进行：
[quick]-->[make equation]-->在估计方法中选arch-->输入均值方程中的被解释变量和因变量－－＞按确定后，即为GARCH（1,1）的结果。如果是ARCH的其他类模型，只要在对话框中选择其他的选项就可以了。如还不明白，在主题帮助中输入arch，就会有相应的操作说明了。
pipi_zhang:
三楼大哥，
我觉得搂主的意思好像不是这样的。
我觉得说的是，GARCH（1，1）计算的结果不好，
做GARCH是一种艺术，主要在于对原序列的处理，而不是按一个键，出一堆烂数。
EVEIWS的帮助讲的是操作，真正的精华不在其中；
zly:
用中国股市收益拟何GARCH模型容易出现的问题是条件方查序列不平稳，这时你可以对GARCH或GARCH项系数强行限制其和小于1。或者你遇到的问题是系数不收敛，试着取别的初始值，或换一种叠代算法。
pipi_zhang:
有点意思，我以前做过上海股市的日收益率序列，差分以下基本就可以了，
sunyadong88:
我做GARCH分析也遇到这个问题了，做到一半就不行了，不知道什么原因，另外关于选择均值方程怎么选 呢，大家能不能说个详细的步步骤呢，比如检验上海股票收盘的价格序列，具体的怎么做呢，有没有这方面的例子，一定要做LN后的收益率才行吗，直接的收盘价格能不能做呢
bernice:
可以试试GARCH-M, EGARCH,或者修正一下Mean equation
参见：http://bbs.efnchina.com/dispbbs.asp?boardID=33751&ID=28508
（编辑：my）
