在数理金融学，特别是在衍生证券定价领域内，在很多情况下，通过无套利机会得倒的偏微分方程没有closed-form solution ，因此就要使用市值方法来近似，目前这个领域的发展也非常快，但是还不是很成熟。 先介绍几本书吧：
Numerical methods in finance, P. Brandimarte, 这本书的特点是比较简单，而且有基于matlab的程序，容易实现。其缺点是过多地介绍了一般数值方法，而金融中的应用偏少，另外没有介绍利率衍生证券的数值方法。
modelling financial derivatives with mathematica, 这本书的特点是很全，而且程序原码写得非常详细，并且有很好的实例。
Monte Carlo Method in Finance: 这本书的特点是对于远离阐述得非常清楚，特别是variance reduction 部分，缺点是没有提供算法，还有一个致命伤：这本书虽然最近才出版，但是却没有将最新的内容加进去，比如美式衍生证券定价的最小二乘法。
Pricing Financial Instruments--Finite Difference methods:这本很全面地阐述了有限差分方法的原理，但是也没有给出具体的程序码。
